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【資料圖】

十月以來(lái)，資本市場(chǎng)持續(xù)震蕩，但市場(chǎng)中卻掀起了一波中證1000指數(shù)的投資熱潮。中證1000指數(shù)成長(zhǎng)性高，且當(dāng)前處于低估值，在市場(chǎng)反彈時(shí)彈性較好，相關(guān)產(chǎn)品因此受到投資者密切關(guān)注。為滿足投資者不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好，富國(guó)基金在1000ETF、1000指數(shù)增強(qiáng)外又重磅打造了富國(guó)中證1000優(yōu)選股票(基金代碼：A類017038，C類017039)，該基金將于11月7日起正式發(fā)行。據(jù)悉，新基金擬由富國(guó)量化團(tuán)隊(duì)領(lǐng)軍人之一王保合與團(tuán)隊(duì)核心老將方旻擔(dān)任，共同為富國(guó)中證1000優(yōu)選股票保駕護(hù)航。

富國(guó)中證1000優(yōu)選股票主要采用富國(guó)升級(jí)版多因子α模型，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的量化方法優(yōu)選股票。富國(guó)多因子α模型根據(jù)估值、成長(zhǎng)、質(zhì)量、市場(chǎng)、情緒5個(gè)因子的加權(quán)平均得分計(jì)算每只股票的總分，并根據(jù)股票總分，及其對(duì)組合的風(fēng)險(xiǎn)和交易成本的貢獻(xiàn)，決定每只股票在組合中的權(quán)重。不僅追求超額收益，更重視風(fēng)險(xiǎn)與成本控制。而機(jī)器學(xué)習(xí)在此基礎(chǔ)上，對(duì)過(guò)去因子的市場(chǎng)表現(xiàn)進(jìn)行歸納學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)因子的動(dòng)態(tài)非線性組合。和多因子模型相比涵蓋的因子更多，能不斷“學(xué)習(xí)”動(dòng)態(tài)適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境，及時(shí)捕捉市場(chǎng)中短期投資機(jī)會(huì)。

作為純正小盤投資利器，中證1000指數(shù)由規(guī)模偏小且流動(dòng)性好的1000只股票組成，成份股市值主要分布在300億元及以下，小市值風(fēng)格顯著，且成份股大多屬于科技屬性強(qiáng)、成長(zhǎng)性高、盈利能力強(qiáng)的行業(yè)細(xì)分龍頭公司。回顧中證1000指數(shù)的長(zhǎng)期表現(xiàn)， Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月4日，中證1000指數(shù)自基日以來(lái)累計(jì)上漲570.96%，同期滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)分別上漲275.22%和513.35%。除此之外，中證1000指數(shù)在市場(chǎng)反彈且流動(dòng)性強(qiáng)時(shí)，小盤表現(xiàn)較為出色。當(dāng)前指數(shù)估值處于歷史低位，具有一定性價(jià)比。

管理人富國(guó)基金的量化團(tuán)隊(duì)在業(yè)內(nèi)也是享有盛名，2009年成立以來(lái)已深耕量化領(lǐng)域逾13年，是國(guó)內(nèi)發(fā)展最早的量化團(tuán)隊(duì)之一。團(tuán)隊(duì)領(lǐng)軍人李笑薇現(xiàn)任富國(guó)基金副總經(jīng)理，在亞洲、香港及中國(guó)A股市場(chǎng)都擁有豐富的量化研究與投資經(jīng)驗(yàn)。基金三季報(bào)顯示，截至2022年9月30日，團(tuán)隊(duì)被動(dòng)權(quán)益基金資產(chǎn)規(guī)模超859億元，實(shí)力倍受業(yè)界肯定。在2020年3月和2021年9月，富國(guó)基金分別榮獲由《中國(guó)證券報(bào)》頒發(fā)的“量化投資金牛基金公司獎(jiǎng)”和“十大金牛基金管理公司獎(jiǎng)”，為新基發(fā)行保駕護(hù)航。

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